こんばんは。TAKULOG管理人です。
前回【値幅（N計算）が成立する条件】というものに関して、
管理人流の思考を書きましたが、今回はローソク足に関して管理人なりに伝えれることを書いていこうと思います。
相場を見るうえで欠かせないローソク足。大陽線や大陰線といったローソク足も実は曖昧な認識じゃないのか？っていうのが
管理人がMQLを勉強した時に感じたことです。
その疑問に思ったことを共有していこうと思います＾＾
ローソク足に関する簡単な復習
今回はローソク足がメインになりますので、まずは簡単にローソク足に関しての簡単な復習として簡単なローソク足の説明をします。
ローソク足とは≪始値・終値・高値・安値≫の４本値から構成されるものを示します。
また、始値よりも終値が高いものが陽線、始値よりも終値が安いものが陰線となります。
図にすると
※色や形では覚えないでください。また今回は実体、ヒゲに関しては省略します。
ローソク足を簡単に言語化してみる
本やインターネットで検索して出てくる世間一般の認識であるローソク足を簡単に言語化してみます。
| 陽線 | 陰線 |
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大陽線
始値から大きく上昇した陽線 |
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大陰線
始値から大きく下降した陰線 |
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陽の丸坊主
始値から終値まで一気に上昇した陽線 |
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陰の丸坊主
始値から終値まで一気に下降した |
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小陽線（コマ足）
始値から終値までの変動の小さい陽線 |
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小陰線（コマ足）
始値から終値までの変動の小さい陰線 |
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上影陽線（トンカチ）
一度上昇し高値をつけ、下降してきた陽線 |
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上影陰線（トンカチ）
一度上昇し高値をつけ、下降してきた陰線 |
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下影陽線（カラカサ）
一度下降し安値をつけ、上昇してきた陽線 |
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下影陰線（カラカサ）
一度下降し安値をつけ、上昇してきた陰線 |
| 同時線 |
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トンボ
始値から一度下降し安値をつけ、 始値まで上昇した形 |
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トウバ
始値から一度上昇し高値をつけ、 始値まで下降した形 |
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十字線
高値や安値を作ったものの 始値と終値が同じ値で終わる
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一本線
始値から終値まで全く変動がない |
このようにシンプルに表現した際、大きいや小さいといった曖昧さがあるのが、管理人的には凄く大きな落とし穴であると思います。
何故落とし穴であるか？理由としては
もし、このような画像がないと仮定したうえで、
出来るだけ多くのローソク足を説明してくださいとなった場合、
大きい、小さいという表現は不適説であるからです。
例えばですが、画像もチャートもない中で、人に伝えないといけない場合
下記のような表現になるのではないでしょうか？
| 陽線 | 始値＜終値 （始値より終値が高い） | 陰線 | 始値＞終値 （始値より終値が安い） |
| 陽線上坊主 | 始値＜終値 高値＝終値 （高値と終値が同じ） |
陰線上坊主 | 始値＞終値 高値＝始値 （高値と始値が同じ） |
| 陽線下坊主 | 始値＜終値 始値＝安値 （始値と安値が同じ） |
陰線下坊主 | 始値＞終値 終値＝安値 （終値と安値が同じ） |
| 陽線上ヒゲ | 始値＜終値 終値＜高値 （終値より高値が高い） |
陰線上ヒゲ | 始値＞終値 高値＞始値 （高値より始値が安い） |
| 陽線下ヒゲ | 始値＜終値 安値＜始値 （安値より始値が高い） |
陰線下ヒゲ | 始値＞終値 終値＞安値 （終値より安値が安い） |
| トンボ | 始値＝終値 （始値と終値が同じ） 始値＜高値 |
トウバ | 始値＝終値 始値＞安値 |
| 十字線 | 始値＝終値 安値＜始値＜高値 |
一本線 | 始値＝終値 高値＝安値 （高値と安値が同じ） |
このような説明で大方のローソク足を表現することは可能ですが、
この説明だけであれば、
大陽線や大陰線、コマ足というのを明確に説明することは難しくなります。
では大きなや長さを表現するのであればどのような説明をする必要があるのか？というと
| 実体の大きさ表現 | 終値ー始値 | ＋の値の時：陽線実体 ーの値の時：陰線実体 |
絶対値表現であれば 単純な実体の大きさ |
| 陽線上ヒゲの長さ | 高値ー終値 | 陰線上ヒゲの長さ | 高値ー始値 |
| 陽線下ヒゲの長さ | 始値ー安値 | 陰線下ヒゲの長さ | 終値ー安値 |
といった計算を行うことでそれぞれの大きさや長さを説明することが可能になります。
ただあくまでも表現が可能になったというだけです。
数値は基準を決めて初めて表現できる
上項で説明してきたものはあくまでもローソク足の構造上から言語化した大きさです。
大陽線や大陰線、コマ足といったものは、
実体の大きなやヒゲの長さを何か基準を決めてからでないと
明確に説明できないと思います。
というのも
身長１９０cmの人の身長が高いですか？となった時
多くの人が「高い」と答えると思いますが、それは
日本人の平均身長という基準があっての話です。
もしこれがNBA選手（平均身長：201cm）を基準で考える方であれば
身長１９０cmの人を低いと判断するでしょう。
これは相場でも同じことが言え、
通貨、時間軸、時間帯など様々な条件がある中で
それぞれに適応・もしくは自分の中で決めた基準を設ける必要があるということです。
固定のPIPS（ポイント）で大陽線・大陰線を定義する
実際にいくつかの場合を考えていこうと思います。
0.1PIP＝１ポイントで表現し、
指定ポイントで●を付けるインジケーターを制作したのでそちらをチャートに表示します。
今回表示させるポイントは５０ポイント（５PIPS）です。
表示させる通貨はニュージー円、ポンド円
同時間帯での異なるクロス円通貨を選択してみました。
比較的に価格変動幅の少ないニュージー円と、比較的に変動幅の大きいポンド円で比べれば
５０ポイント（５PIPS）の値動きを指定した時の反応が大きく異なります。
では次に値を少し変えた結果も見ていきましょう。
パラメーターを５０ポイント（５PIPS）→１００ポイント（１０PIPS）にして見ていきましょう。
ニュージー円では反応が無くなり、ポンド円ではかなり絞られましたが、
このシーンであれば５０よりも１００の方が大きいという表現が適切になります。
同時刻にて今回検証してみた結果であれば、
NZD/JPY ５分足：５PIPS
GBP/JPY ５分足：１０PIPS
という値が「大きい」という表現に適切となりそうですね。
※このシーンのみでの表現の為、真に受けないように注意してください。
今回は５分足から検証していきましたが、時間軸を変えるとどうなるのでしょうか？
数値は１００（PIPS）のまま、時間軸を時間足に変更してみたいと思います。
ローソク足の形成時間が伸びている為、
当たり前といえば当たり前の結果ですが、画像のような結果が出ました。
時間足で見て見ても、同じ幅（１００ポイント）で表現した場合
NZD/JPYを基準に見た場合「１００」というのは大きく、
GBP/JPYを基準に見た場合、「１００」というのは平均的な値といえます。
結論、通貨、表示時間軸によって基準は、数値固定から大きいと表現する場合、
それぞれに対し「基準を設けることが重要」ということになります。
平均からの変化パーセントで大きいと表現する場合
上項では固定のポイントから見て大きさを表現していましたが、
各通貨、各時間軸、マーケット時間などでそれぞれの数値を認識しておく必要もあります。
MT4などでローソク足を見る方の感覚で大きい、小さいを見極めるのは、
恐らくは
動きの中で形成されているローソク足の大きさと過去平均的な実体の大きさを見比べる
といった方が多いのではないでしょうか？
では、現状相場の平均の変動幅を過去ｎ本から取り、
その平均に対して現在のローソク足がどのような大きなを持つものか？
いうことが分かればいいのではと思います。
その表現を視覚的に行う為に、こちらのインジケータを使用します。
今回はこちらのインジケータの詳細に関しては省略しますが、まず
過去２０本の平均からの現在足のパーセンテージを見ていこうと思います。
ヒストグラムの色で倍率がわかるようにしていますが、
今回は1.5倍（１５０％）で反応するように設定しています。
表示されているヒストグラムの簡単な説明ですが、
ピンク：陽線・1.5倍未満
赤 ：陽線・1.5倍以上
水色 ：陰線・1.5倍未満
青 ：陰線・1.5倍以上
となっています。
目で見てもわかる大きく動いたというのが主に反応しているのがわかるのではないでしょうか？
またこちらの平均値を取る値を変えて見ていきましょう。
平均値を取る期間を２０→１００に変更します。
それぞれ１本ほどですが、反応が変わりましたね。
計測する期間が変わることで平均値も異なる為、
２０本の平均では大きいと判断しなかったローソク足でも、
１００本の平均では大きいと判断されるということですね。
このように、過去ｎ本平均に対しての現在足の変動幅を見て、大きさを決めることも可能です。
ローソク足の変動幅を定義する重要性とは？
ポイント（pips）で定義することにもメリット・デメリットはありますし、
パーセンテージで定義してもメリット・デメリットが出ます。
その各、メリット・デメリットに関しては別の機会でお話します。
また、取引スタイルや扱う金融商品により、重要であるかどうか？というのは人それぞれであると思いますが、
TAKULOG流思考では管理人の思考ただひたすらに書くだけなので為になるかどうかは読者次第。
管理人は「大陽線・大陰線」というものを凄く重要視します。
その理由は非常にシンプルで
「大きな変動があると見れる」からです。
極々普通の理由かも知れませんが、相場は市場参加者が形成していくもので
その市場参加者が「大きな変動」を無視することはないと考えます。
ただそれだけでは特に意味もない理由であるので、付け加えると
≪何故？大きく変動したのか？させたのか？≫
という点です。
何か一つ別の例を上げるとすれば
マラソンで力を使うとしたらどこで力を使いますか？
という質問です。
マラソンに限らずですが、スタートとゴールが存在する世界では
スタートダッシュとラストスパートという言葉が存在します。
マラソンではマラソンランナーがこのスタートダッシュとラストスパートを使い
相場では
買い手、売り手という市場参加者が仕込みというスタートから決済というゴールまでの戦いを行います。
もちろん相場では、スタートやゴールは無限にある為、容易に見つけることは出来ません。
容易に見つけることが出来ないからこそ、
市場参加者が無視できない大きな値動きに目を向けるというイメージです。
どうゆうことか？っていうと
凄く説明に都合のいいチャートをもって来たので画像をどうぞ
スタートやゴールをイメージ化するとって感じなので
これをそのまま手法として使用したりはしないで下さい。
とは言っても、
画像内のポイント、パーセンテージの両方が重なるところは
何かしらのアクションの起点になってたりはします。
もし、このスタートとゴールという考えが参考になると思う方は
スタートになりやすい条件・ゴールになりやすい条件
というものを考えて見てもいいかも知れません。
ローソク足の変動幅を定義することで見えるヒゲの重要性
ここまでは実体の長さに注目してお話していました。
説明に使用したインジケーターも実体計測で表示しているもの。
ローソク足で重要なものは、何も実体の長さだけではありません。
実体も重要であるがヒゲもまた重要。
何度もいいますがローソク足は≪始値・終値・高値・安値≫で出来るものです。
始値・終値ばかりを見て、安値・高値を無視することは出来ないでしょう。
今回は分かりやすく、トンボ、トウバを用いて
ヒゲの重要性という部分に関してもお話したいと思います。
【トンボとトウバの復習】
| トンボ | トウバ |
|
|
| 始値から一度下降し安値をつけ、
始値まで上昇した形 |
始値から一度上昇し高値をつけ、
始値まで下降した形 |
上記の項目でも書いているのでもういいよってなる方もいたと思いますが、
このトンボとトウバに関して下記の画像のような認識をしている方はいるでしょうか？
これぐらいなら問題ないですか？
では、
これも大丈夫ですかね？もういっちょ
言い出すときりがないのでここで止めます。
ヒゲというものの考えようで
≪ヒゲを引く過程の中に実体がある≫
そう考えることもできるのです。
ヒゲの長さなどが意識されるなどの認識も
言い換えれば連続した実体でヒゲが構成されると考えることもでき
その実体のスタートやゴールと成り得る動きがある可能性が高いと考えれます。
基準などを決める＝曖昧な表現を減らす
そろそろ最後の項目としておこうと思いますが、
何故、ローソク足に基準も設けるか？というと
曖昧な表現を減らすというだけにしか過ぎません。
たったそれだけ？
そう思う方もいるかも知れません。がしかし、
答えが無限に存在相場の世界において
自分なりの答えの見つけ方を持たないのであれば
答えの見つけ方というものもわからなくなってしまいます。
管理人は本記事に書いている思考をヒントに
下位足や上位足などをイメージしたり、その位置関係で優位性を考えます。
ローソク足一つ一つを深く考えることに意味はないという考えもあるかも知れませんが、
一つ一つを考えないと、連続するものも理解できないのではないかと
管理人は思います。
今回もかなり長くなってしまいましたが、最後まで読んで頂きありがとうございました＾＾
