今回はテクニック的な知識ではなく、取引や利益を上げていく為に必要な考え方のお話です。
投資で勝つ＝勝率
と考える人は多いですが、勝率に対する定義が実はないというのも事実でしょう。
では、その勝率とは一体なんなのか？
そして、バックテストの勝率程、エントリー勝率が良くないという事実などを踏まえ
投資の世界で勝てるようになる。
正確には、負けないようになるような考え方を共有します。
バックテストはバックテストでしかない
まず勝率を考えた際、セルフテストや、EAなどを使って、今自分の持つロジックやノウハウは
そもそも何％なのか？と言うのも調べてからエントリーをしていくのが勝率を高くする方法ではあります。
バックテスト上の勝率が悪ければもちろん勝てないでしょう。
ただバックテストは損益分岐点を超えて、それなりの勝率があるのに、何故かそこまで伸びない。
悩む人も多いのが事実です。では一体何故そのようなことが起こるのか。
確率の性質
これは確率の性質を甘く見てしまいがちなことにより起こる現象です。
例えばですが、バックテスト上での月間勝率が７５％あるとしましょう。
もちろん７５％であればいい勝率と言えるでしょうが。
これはあくまでも過去から算出できるものであるということ。
もちろん未来がどう変化するか？というフォワードの結果は必ず７５％であるという保証はなく
７５％程の期待値ということです。
それは言い換えると一回のエントリーに対し７５％の確率で勝つ結果を生むということです。
バックテストの性質
バックテストでは莫大な情報量から勝率の算出が出来ますが、
バックテストから得られる情報を正確に分析しなければ、落とし穴となります。
例として挙げるのであれば
７５％の勝率という莫大な結果の中でも『時間帯』『曜日』別に表示した際に
全てが７５％であるということは限りなく低くなります。
人間心理が働く相場の世界において、取引量がある時間帯、ない時間帯、ある曜日、ない曜日と
その時々によって相場と言うものは変化するものです。
そういったすべてのデータの平均が７５％とすれば
良い時と悪い時の差はあると考えべきでしょう。
人の行動の限界
ここは何かと重要な事にはなりますが
人は２４時間稼働は出来ません。
ご飯を食べたり、寝る時間があったりと
生きていく為には相場を見る以外の行動をとらなければなりません。
そのことを考えると
そもそも機械のように
２４時間月曜日から金曜日までのエントリータイミングを全て取れるわけではないので
良いところだけ取れれば結果は良くなり、悪いところだけ取れば結果も悪くなるということです。
こういった人と機械の行動量が違う以上、同じ結果を求めるのは無理があるということです。
いい結果を求めるには
いい結果を求めるのであれば、まずはしっかりと上記のことを理解しておく必要があるでしょう。
その上で『人間だから出来ること』を最大限に生かすことで、結果は良くなります。
では人間の出来ることで何をすればいいのかを考えましょう。
取引の選定
人間の出来る最大限のことは『今の相場に対する考察』です。
例えば５分足ベースの取引結果を見たときに
１通貨で一日１０回程でるもので、その月間勝率が７５％であったとします。
その場合一カ月でのエントリーポイントは
２００～２５０ポイントあることになり
その内勝ちは１５０～１８８回、負けは５０～６２回あることになります。
この取引に対し、負け時の要因を考えることが出来るのが人間です。
ここであるトランプのゲームを例に考えるのですが
１～１３までの数字を使い、場に出ているカードより数字が高いのか低いのか充てる
『HIGH＆LOW』で例えると以下のことが言えるようになります。
HIGH＆LOWイメージ図
トランプはまず１～１３ということを考えた場合中心となるカードは
７の数字。ここがＨＩＧＨかＬＯＷを考えたときの半々のポイントになります。
その基準を元に考えれば
HIGHをコールする場合の優位性は
６➡１ということになり数字が低いほどHIGHでの勝率が高くなります。
LOWをコールする場合の優位性は
７➡１３ということになり数字が高いほどLOWでの勝率が高くなります。
１～１３までのカードを各１枚ずつとした時の
カード別勝率は以下になります。
| カード | HIGH | LOW |
| 1 | 100 ％ | 0％ |
| 2 | 92% | 8% |
| 3 | 83% | 17% |
| 4 | 75% | 25% |
| 5 | 66% | 33% |
| 6 | 58% | 42% |
| 7 | 50％ | 50％ |
| 8 | 42% | 58% |
| 9 | 33% | 66% |
| 10 | 25% | 75% |
| 11 | 17% | 83% |
| 12 | 8% | 92% |
| 13 | 0％ | 100 ％ |
この場合全体に対し７５％の確率と言うのは
４のHIGHと１０のLOWの勝率です。
この場合で考えた際は
４より低いカード、１０より高いカードは、全て負けの要因であるということです。
ここでは１や１３と１００％になりますが
各カードを４枚づつにし、引分を負けとした場合
ドローを引く可能性は場にあるカードを抜きにした場合
５１分の３＝5.88≒6％の確率でドローになる為
勝率は以下のように変動します。
| カード | HIGH | LOW |
| 1 | 94％ | 0％ |
| 2 | 86% | 2% |
| 3 | 77% | 11% |
| 4 | 69% | 19% |
| 5 | 60% | 27% |
| 6 | 52% | 36% |
| 7 | 44％ | 44％ |
| 8 | 36% | 42% |
| 9 | 27% | 60% |
| 10 | 19% | 69% |
| 11 | 11% | 77% |
| 12 | 2% | 86% |
| 13 | 0％ | 94％ |
となります。
仮に１枚ずづの相場を過去チャートとし、４枚すづを未来相場と考えれば
バックテストに対する考察とフォワード結果に差が出るのは当然と言えます。
エントリー回数は増やすな。減らせ。
ここまでは確率的な話になりましたが結論からいうと
エントリー回数を増やすことを考えればいつまでたっても勝率は伸びません。
上記トランプからもわかることですが
１や１３が出る確率は常に等しく、またどのカードも等しく１３分の１です。
エントリー回数を増やすというのは結局のところ
他のカードでのエントリーを試しているようなもので
HIGHで２を拾い、LOWで１２を拾えばエントリーチャンスは
１３分の２になりますが
それは同時に最高勝率を落とすことになります。
つまり、
わざわざ負ける回数を増やしているに過ぎない。
ということです。
カードように最高最低の数字が決まっていた場合
期待値を考えたればいいかもしれませんが、投資の世界では
決まった上限、下限はありません。
本当に狙うべきポイントの確率は変わらないのにエントリーを増やすというのは
ただただ時間とお金、そして労力を無駄にしているということです。
勝つために必要なことは
勝率の高いポイントを探りエントリーするのではなく
敗因の少ないエントリーをすることで勝率が高い
というこの差の理解が必要と言うことです。
世の中には
エントリーしなければ負けない
なんて言葉もあるぐらいですが
それは単に
利益という欲望に対し無駄なエントリーをした結果
負けてしまう人がいるからできた言葉であり
勝ちに行って負けるぐらいなら
そもそもエントリーしてなければ負けないよ
っていう意味です。
投資において本当に大切な考えは
勝ちにこだわるのではなく
負けないことにこだわらなければならないと言おうことです。
